Ļapunova indeksa pielietošana Markova GARCH (1,2)modeļa stacionaritātes analīzei

Simple item page
dc.contributor.advisorGoldšteine, Jolantaen_US
dc.contributor.authorPundani, Tatjanaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:24:39Z
dc.date.available2015-03-24T08:24:39Z
dc.date.issued2006en_US
dc.description.abstractDiplomdarbs veltīts procesam ar vispārināto autoregresīvo nosacīto heteroskedasticitāti – GARCH, kuriem dispersija ir nepastāvīga laikā. Tiek arī apskatītas GARCH procesa dažādas modifikācijas. Darbā ir aprakstīts risinājuma algoritms n-dimensionālam lineāram stohastiskam diferenču vienādojumam, kura koeficienti ir atkarīgi no Markova ķēdes stāvokļiem. Izmantojot šo algoritmu, aprēķināti piemēri, kuros ar Ļapunova indeksa palīdzību tiek atrasti ceturtā momenta stacionaritātes nosacījumi GARCH(1,2) procesam.en_US
dc.description.abstractThis Graduation work is dedicated to the process with generalized autoregressive conditional heteroskedasticity – GARCH, which variance is not permanent in time. Also examine different modifications of GARCH process. The solution’s algorithm for n-dimension linear stochastic difference equation with coefficients dependent on Markov chain states is described in this work. Using this algorithm some examples are solved, where the fourth moment stationarity conditions for GARCH(1,2) process were found with Lyapunov index help.en_US
dc.identifier.other35416en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/23754
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatemātikaen_US
dc.titleĻapunova indeksa pielietošana Markova GARCH (1,2)modeļa stacionaritātes analīzeien_US
dc.title.alternativeLyapunov index for analysis of Markov GARCH (1, 2) model stationarityen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
Files
Collections
Bakalaura un maģistra darbi (FMOF) / Bachelor's and Master's theses